Bankların borcu geri qaytarmaq qabiliyyətinə dair yeni tələblər qüvvəyə minir

Ölkənin strateji prioritetlərinə uyğun olaraq bank sektorunun tənzimlənməsi çərçivəsinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və banklarda risklərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində Mərkəzi Bank fəaliyyətini davam etdirir.

Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 18.10.2023-cü il tarixli qərarı ilə “Banklarda likvidlik riskinin idarə edilməsi Qaydası”nın yeni redaksiyası (Qayda) qəbul edilmişdir. Qərara əsasən Qayda 01.12.2023-cü il tarixindən qüvvəyə minəcək və həmin tarixdən 2009-cu ildən qüvvədə olan “Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar” ləğv edilib.

Mərkəzi Bank xəbər verir ki, yenilənmiş Qayda beynəlxalq standartların son tələblərini əhatə edir, habelə əvvəlki qaydadakı tələblərin daha da təkmil formada əks etdirilməsini təmin edir. Səmərəli bank nəzarəti yanaşmaları formalaşdıran Bazel Komitəsinin standartları ilə yanaşı xarici nəzarət orqanlarının təcrübəsi, habelə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin verdiyi tövsiyələr, eləcə də bank ictimaiyyətli ilə müzakirə zamanı mütərəqqi təkliflər Qaydanın hazırlanması zamanı nəzərə alınmışdır.

Qaydada likvidlik riski növü banklarda onun korporativ idarəetmənin və risklərin idarə edilməsi çərçivəsinin vacib elementi kimi nəzərə alınaraq likvidlik riski iştahası, siyasəti, daxili qaydaları, likvidlik riskinin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, monitorinqi və hesabatlığına dair tələblər təkmilləşdirilmişdir. Cəlb olunmuş vəsait mənbələrinin konsentrasiyasına dair yeni monitorinq aləti (Herfindal-Hirşman aləti) təqdim edilmiş, ani likvidlik əmsalı normativinin tərkibi təkmilləşdirilmişdir. Həmçinin, bankın normal və stress şəraitində ödəniş və hesablaşmalar üzrə yaranan öhdəlikləri vaxtında icra etmək üçün gündəlik likvidliyin idarə olunmasına dair prinsiplər və tələblər müəyyən olunmuşdur.

Bankda likvidlik mövqeyi proqnozlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi çərçivəsində Qaydada Bazel III standartlarında təqdim olunan bank müştərilərinin davranışı ilə əlaqədar tarixi məlumatlara əsaslanan məcmu və xarici valyutada ayrılıqda Likvidliyin örtülmə əmsalı (LCR) əmsalı normativi gətirilmişdir. Əmsalın məqsədi bank öz fəaliyyətinin fasiləsiz davam etdirilməsi, o cümlədən öhdəliklərin tam həcmdə və vaxtında icra edilməsi məqsədilə qısa müddətli dövrdə (30 gün) stress şəraitində likvidlik üzrə dayanıqlığın təmin edilməsidir.

Qaydada əmsalın həm xarici valyuta üzrə, həm də məcmu şəkildə tətbiqi nəzərdə tutulub. Qaydanın qüvvəyə mindiyi tarixdə LCR əmsalı məcmu və xarici valyutada ayrılıqda 100% və bundan çox olan banklar əmsalın həmin həddən aşağı düşməməsini təmin etməlidir. LCR əmsalı 100%-dən aşağı olan bankların likvidlik mövqeyinə kəskin təzyiq yaratmamaq məqsədilə əmsal 18-24 ay müddətində mərhələli şəkildə tətbiq ediləcəkdir. Əmsal sistem əhəmiyyətli banklar tərəfindən Qaydanın qüvvəyə mindiyi gündən 18 ay ərzində, digər banklar tərəfindən isə 24 ay ərzində 100%-ə çatdırılmalıdır. LCR əmsalı 100% həcmində saxlanılanadək tərkibi təkmilləşdirilmiş mövcud ani likvidlik əmsalının tətbiqi davam etdiriləcəkdir.

Sözügedən Qaydanın tətbiqi bank sektorunda risk idarəetmə potensialının gücləndirilməsini, potensial stress şəraitində likvidlik mövqeyinin daha düzgün proqnozlaşdırılmasını və bununla öz dayanıqlılığının daha effektiv qorunmasını təmin edəcəkdir.